2017年07月22日

トレードで儲からない理由 リスクをとる

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相場で傷を負いたくなければ、
事実、現実、論理から1ミリたりとも離れない事だ。

ジェシー・リバモア 息子に語る



投資にリスクはつきものである。 ある程度の損を覚悟の上で投資をしているのだから、どの投資家もリスクをとっているといえよう。 いさぎよくリスクをとっているのだが収益はいつもぱっとしない。 なぜだろう?

リスクをとるとは「危険に立ち向かい大きな利益を得る」ことではない。 「危険から逃げ回り損失を極小にする」ことである。 トレーダーは不確定な投資結果から投資資金を守らなければならない。 正しいリスクのとり方は次のようになる。 過去事例から逆行値幅を事前に測定し、自分が受け入れられる損失額(1%ルール、2%ルール)に収まるならば投資をする。 収まらないならば、それはリスクをとれない危険な投資なので見送る。 投資をした場合は、評価損が自分が受け入れられる損失額を超えた時に全ての建玉を手仕舞う。

最も悪いリスクのとり方の例は、次のようなものだろう。 アメリカの大統領選挙(イベント)でトランプの勝ち(サプライズ)を見込んで、百万円儲ける目論見を立てる。 短期間で大儲けできるから三十万円ぐらいの評価損は我慢する。 投資額は二百万円である。 目論見が当たればいいのだが、価格が逆行すると評価損が五十万円を超えても我慢し続け最終的には塩漬けしてしまう。 ありふれた行動様式だろう。

アメリカ大統領選におけるリスクをとったトレードは、次のようになる。 どちらが勝っても負けてもどうでもよく、勝敗が決した直後の価格の急変動をやり過ごす。 急変動が終わりトレンドを形成した時点で、値が動いている方向に所定の金額を投資する。 タイミング悪く逆行した場合は所定の損失額で損切りする。 値が順行した場合は、最大利益を追求せずに所定の値幅で利確する。 損切りしようと利確しようと、値が動いている方向にさらに投資する。




相場の上達の本筋は、自分自身にある

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2017年07月18日

トレードで儲からない理由 トレードの再現性

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相場で傷を負いたくなければ、
事実、現実、論理から1ミリたりとも離れない事だ。

ジェシー・リバモア 息子に語る



大方の人にとって、トレードとは一過性のものであり、同じことを繰り返すものではないだろう。 同じチャートを見せられたら、前回よりも利が伸び損が小さくなるトレードを仕掛けようとするだろう。 じつは、これが、相場で儲けられない理由なのだ。 なぜだろう?

トレードに再現性が無いからである。 確率的優位性がある売買ルールを使うトレーダーは、同じ行動を数多く繰り返すことによってトータルでプラスになるから、仕掛けるトレードには再現性が欠かせない。 このトレーダーに過去チャートを見せると、当日と全く同じ所でエントリーし全く同じ所でエグジットする。 百回見せると百回とも同じエントリー・エグジットをする。 大儲けしているトレーダーのトレード再現率は95%以上に達する。

大方の人にとって、「トレードの再現性」とは、なじみの薄い言葉だろう。 例えば、このトレード画面にある2015年1月2日のチャートを見せられた時は、いつでも、必ず、この二つのトレードを同じ時刻に仕掛け同じ時刻に手仕舞う。 
キャプチャ.JPG
この日の値動きを記憶して、負けるトレードを仕掛けず、勝つトレードの利益を最大にするように、トレードを仕掛けてはいけない。 売買ルールに確率的優位性があるならば、個々のトレードの勝敗に関わらずトータルでプラスになるからだ。

トレードの再現性が無い事によりもっとも困るのは、バックテストの意義が失われることだ。 仕掛けたリアルトレードの確率的優位性が失われるため、バックテストで検証したトレードの期待値とパフォーマンスを得ることができない。 また、直近数カ月分のトレードをまとめてバックテストすることによって、ルール遵守率を検証することもできない。 簡単に言えば、相場で自分が何をやっているのか分からなくなってしまう。 儲けられなくて当たり前だろう。


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2017年07月11日

トレードで儲からない理由 バックテスト

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相場で傷を負いたくなければ、
事実、現実、論理から1ミリたりとも離れない事だ。

ジェシー・リバモア 息子に語る



やっとこさの思いで作り上げたルールをバックテストしたところ、期待値(Pips)とパフォーマンス(利回り)が好く、なかなかの出来栄えだ。 喜び勇んでリアルトレードを始めるのだが、思ったような収益が得られないどころか損が積み重なっていく。 バックテストのソフトが役に立たないのか。 売買ルールが機能しないのか。 なぜだろう?

ルール遵守判定技術が未熟だからだ。 売買ルールの確率的優位性を機能させるためには9割以上のルール遵守率が必要なので、未熟なトレーダーがリアルトレードで儲けることは不可能である。 自分の行いの間違いを認める困難を克服する訓練が欠かせない。

確率的優位性を利用して儲けるとは、同じ行動を数多く繰り返すことである。 例えば、コイン投げで「表に賭け続ける」ことである。 これによって大数の法則(表が出る確率は二分の一)が働き、スコアがトータルでプラス(期待値✕回数)になる。 コインの表裏は自明だが、相場ではサインだと信じたくなる値動き(サインもどき)が現れる。

野球に例えれば、得点チャンスでの打撃である。 打とうと気負えば、ストライクゾーンから逃げていく変化球が絶好球に観えてバットを振ってしまう。 凡打を恐れて慎重になると、ど真ん中への失投を見送ってしまう。 あせってクソボールに手を出すとラッキー安打になってしまう。 どれも「打撃ルール違反」だが、わざとやったのではない。 そのうえ、安打になれば「結果オーライ」である。 自分の行動に違反を認めることは、このように困難である。


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posted by 南部藩札 at 23:03 | Comment(0) | TrackBack(0) | トレードについて | 更新情報をチェックする
状況が問題なのではない。 自分の在り方が問題なのだ。

Cicumstances do not determine state of being.
State of being determines circumstances.