2014年06月02日

FXチャートの読み方

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私のブログを続けて読んでくださっている方々には繰り返しになりますが、トレードとチャートの読み方には、次のような関係があります。
◆チャートを読んで、次どう動くかを知ることはできません。
◆チャートの正しい読み方や標準的な読み方はありません。
◆トレード技法や力量に応じてチャートの観方が進歩します。


チャートは読まずに計測する
トレーダーは、規定時間内のレートの変動量に着目して相場局面を「トレンドと調整」に区分し、局面別のトレードを仕掛けています。 具体的には、「時間と値幅の尺」を当てはめて、チャートを計測しています。 この方法のメリットは次のようになります。
◆相場局面の解釈がぶれない(観方が固定される)
◆経験則や思い込みを排除できる
◆利確や損切りの根拠に使える

チャートの観方がぶれないのですから、当然、トレードの優位性が強化されます。 これが時間と値幅の尺の最大の長所です。 もちろん、学術的に正しく万能な尺はこの世に存在しません。 自分のトレードに有益な尺であることが、どのような時間と値幅の尺を使うかの判断ポイントとなります。

優位性の向上
時間と値幅の尺を使う方法を体得できると、「トレードの再現性」を獲得できます。 確率的優位性を活用するためには、同一の行動を数多く繰り返すことが必要ですから、トレードの再現性は収益性の根幹にかかわる事項です。 トレードの再現性とは、過去のチャートを見て当時と全く変わらないエントリーと決済ができる事です。

尺の作り方
時間と値幅の尺は、トレードコンセプトによって決まります。 どんなチャートの形になった時にトレードを仕掛けて、どこまで利鞘を採りたいか、どこで損切りしたいかに依存します。  例えば、順張りを仕掛けたいときは、押し目のチャートの形に着目し、エントリー前後のレート変動量を数多く観察して統計を採ります。 そして、「3時間で50Pips変動したらトレンド、それ以外は調整」と按配に決めます。 トレード中に精密な計測や計算をする事は困難ですから、切れの良い数値に丸めるのが使用する上でのコツです。

計測方法
計測には基準点が必要です。 チャートを計測する場合の基準点は節目です。 具体的には、目先天井、目先底、押し目底、戻り天井の4か所が計測基準点です。 計測に不慣れなうちは、MT4チャート上にに時間と変動幅で長方形を作図します。 相場がレンジや横這いの場合は、これらの安値から1トレンド幅上昇した所、および、高値から1トレンド幅下落したところに水平線を作図します。

局面判定時の注意事項
まず、計測精度を決めます。(0.1Pips, 1Pips) 売買ルールの確率的優位性に不確定性を持ち込むので、局面判定に許容幅を設けてはいけません。 例えば、「トレンドとは、3時間で50Pips変動した場合だが、時間はプラスマイナス10分、変動幅はプラスマイナス5Pipsまでを誤差として許容する」と定義すると、プラスマイナスの部分が調整局面の判定と重複します。 この部分にトレーダーの主観が入り込む事により、トレードの再現性が劣化し確率的優位性を棄損します。

売買ルールへの適用方法
時間と値幅の尺を使った売買ルールの記述は次のようになります。 これは尺をどのように使うかをお知らせするための例であって、確率的優位性の検証をしていません。

◆逆張りの例:ダブルゼロでのロング(買)
− 現在下げトレンドが進行中であること
− 下げトレンドとは3時間以内に30Pips以上下落をしている状況
− レートがダブルゼロ±5Pipsに到達していること
− 到達から15分以内に現れた反転パターンの終値でエントリーする
− 反転パターンとは、線組YYY(ローソク足パターンYYY)
− 最大損切り幅は、調整局面の下限とする(目先底から-30Pips)
− 利確ラインは、トレンド判定基準までとする(目先目底から+30Pips)

◆順張りの例:2段下げの押し目買い
− 直近が上げトレンドで、現在押し目が進行中であること
− 上げトレンドとは、3時間以内に30Pips以上上昇している状況
− 押し目とは、レートが目先天井から20Pips以上下落している状況
− 目先天井から、90分以内に現れた2番目の目先底の終値でエントリーする
− 目先底とは、線組XXX(ローソク足パターンXXX)
− 最大損切り幅は、調整局面の下限とする(目先天井から-30Pips)
− 利確ラインは、トレンド判定基準までとする(押し目底から+30Pips)

Forex Testerでこれらの売買ルールをバックテストして、確率的優位性とパフォーマンスを検証します。 検証された売買ルールとその条件は統計的な事実ですから、もはや、値動きを予想する必要はありません。 トータルでプラスになることが証明されていますから、このルールを愚直に繰り返し実行することで、勝ったり負けたりしながらも収益が上がり続ける状況になります。

トレードコンセプトによって、チャートの観方と売買ルールが変わることをお分かりいただければ幸いです。


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お師匠様に感謝、相場に感謝、ルールに感謝、皆様に感謝、広告主様に感謝


posted by 南部藩札 at 15:10 | Comment(2) | TrackBack(0) | トレードについて | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
非常に具体的なアドバイスありがとうございます。大変参考になります。こちらのブログと六文錢さんのブログとを参考に売買ルールを作成させていただこうかと思います。もちろんモノマネがうまく行くなど甘く考えず、トレーダー的思考を身に付けるべく、カジノ側にたてるように検証を重ねようかと思います。六文錢さんのブログも大変参考にさせていただいていますが、南部さんのブログは苦悩を書かれているのでとても参考にしやすいです。いつもありがとうございます。
Posted by imai at 2015年11月01日 22:10
imaiさん、ご愛読ありがとうございます。
>南部さんのブログは苦悩を書かれている
その通りです。 師匠が書いた資金管理の記事は、ピカイチのお薦めです。

ルール作りと検証はとても時間がかかる作業ですが、これをやったかやらないかで、その後の運命が大きく分かれてしまいます。 頑張ってください。

Posted by 南部藩札 at 2015年11月02日 12:12
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Cicumstances do not determine state of being.
State of being determines circumstances.