2015年03月29日

統計の取り方

マウスコンピューター/G-Tune


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FXトレードの売買ルールを創るために、「まず、統計を取れ」とやかましく言われるが、いったい、どんな統計を取ればいいのだろうか。 また、統計を取るためには数多いトレード体験が必要と言われているようですが、これは本当でしょうか。

一般的に勧められている次のような統計には、本当の所、確率的優位性がありません。 なぜならば、トレーダーの主観と値動きの間に因果関係がないからです。 さらに、主観は常に揺らぎます。
● 相場観、相場格言(損小利大など)
● 上がると思った理由、下がると思った理由
● 感情(怖い、興奮、躊躇など)
● 自分の行動や思考特性
トレーダーの「ジンクスが当たる確率」を求めているにすぎません。 ジンクスが当たる確率を求めるには、少なくとも500回以上のトレード体験が必要となるため、初心者が売買ルールを創ることは困難でしょう。

では、
売買ルールに確率的優位性をもたらす統計とは、どういったものでしょうか。 それは値動きです。 値動きはチャートにある客観的事実であり、データを取り出すために実トレードの経験を全く必要としません。 利幅を抜きとる場合には、「時間当たりの変動幅」が重要な事項ですから、時間を絡めるようにするのがポイントです。 統計を取る着眼点には次のような例を挙げることができます。
A.調整をつけずに3時間以内に50Pips変動している箇所
B.ダブルボトムから3時間以内に70Pips変動している箇所
C.ダブルゼロから3時間以内に60Pips反発している箇所
D.イベント15分後に50Pips変動している箇所
E.警戒イベント30分前決済の収益性

- 統計を取る作業のあらまし -
例えば、5分足チャートを5年分ぐらい引っ張り出して、この着眼点にあっている部分を拾い出していきます。 着眼点Aの場合に記録するデータは、変動が始まった日時、変動が終わった日時です。 データを集計するとロンドン時間だけで一年間に200カ所以上あることがわかります。 5年間の推計は1000カ所ぐらいになりますから統計母数としては十分でしょう。 母数が不足するようであれば、アメリカ時間と東京時間から追加します。 わたしは、母数が700を下回るようであれば、その着眼点を見捨てます。 なぜならば、大数の法則が働かないからです。


- 売買ルール作成のあらまし -
「どうやってとるか」というテーマに基づき、集計対象となった個別データを、トレード技法別に振り分けて行きます。 次に、エントリー・タイミングを標準化し、損切り幅、利確幅を最適化していきます。 最後に、インジケーターをフィッティングすることにより、エントリーサインやエグジットサインを視覚的に判別し易くします。

統計を取る時に最も大事な事は、「どんなチャートのどの部分を、どれだけ採りたいのか」というトレードコンセプトです。 このコンセプトによって、着眼点と収集するデータが決まります。 「どうやってとるか」に着目するのは、データが集まってからのテーマです。 この順序を間違えると売買ルールが収束し難く、複雑になる傾向が高まります。


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posted by 南部藩札 at 10:00 | Comment(10) | TrackBack(0) | トレードについて | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
統計の取り方を学びたく読ましていただきありがとうございます。
大変恐縮で申し訳ないのですが確認したく可能なら教えていただきたいのです
統計作業のあらましは例えばBのWボトムが600以上データがあるかを確認するための作業という事でしょうか?
Posted by at 2016年04月28日 19:42
私の言葉で、再度説明させていただきます。

5分足のチャートを5年分引っ張り出して、着眼点Bが700カ所以上あればルール化する価値があると考えます。

もし、着眼点Bが10年間に700回おこることであれば、5分足で確率的優位性があるルールを作っても、エントリー回数が少ないために年間の収益性が低く、トレードビジネスでは使い物にならないと考えます。

いずれにせよ、どのように値が動いた時にダブルボトムと見做すかを、書いて事前定義することが必要です。

お答えになっていれば幸いです。


Posted by 南部藩札 at 2016年04月30日 01:45
以下、補足説明です。

事前定義したダブルボトムに従ってチャートを追っていくと、ダブルボトムを描いてレートが反転していくケースと、反転していかないケースに遭遇します。 ダブルボトムの統計母数は、この両方を足したものです。 ダブルボトムからレートが反転上昇する確率は、これにより知ることができます。

ダブルボトムの事前定義内容を変更すると、検出されるダブルボトムの数と、レートが反転上昇する確率が変動します。 たとえば、切下げダブルボトムを定義に組み込む場合と組み込まない場合では、組み込む場合の方が検出件数が多くなります。

事前定義内容を変更する場合は、条件を一個づつ変えるのがコツです。 複数条件を同時に変更すると、変更による効果を知るのが困難になります。

Posted by 南部藩札 at 2016年04月30日 02:19
とても分かりやすいお答えありがとうございます
このサイトは私に相性が良いのか分かりやすく沢山学んでおります。
早速ft2を使い統計を取ってみます
ありがとうございます
Posted by at 2016年05月04日 11:14
お互いに精進しましょう。
Posted by 南部藩札 at 2016年05月05日 01:54
はじめまして。確率的優位性の探索を始めたばかりの者です。まだ右往左往しながら、という段階です。

大変ためになる良い記事をありがとうございます。楽しく拝見させて頂きました。

最終的には自身の検証結果と価値観で判断すべきとは承知しておりますが、専門家の方のコメントを頂戴いたしたく、2点ご教授くださいますとうれしいです。

(1)「着眼点が1年間に200回」という発生頻度は、これまでのご経験から導き出された基準でしょうか?
(もしそうであれば、この辺りの価値観も気にしながら検証していきたいな、という意図の質問です。)

(2)例えば「着眼点が1年間に600回発生」(=非常に発生頻度が高い)したとすると、着眼点の定義がイマイチと考えるべきでしょうか?(確率的優位性を見いだせればそれで良いことなのかもしれませんが)

以上です。初心者の無粋な質問で恐縮です。
Posted by 白樹 at 2016年05月27日 19:37
白樹さん、ご愛読ありがとうございます。

質問にお答えします。

>(1)「着眼点が1年間に200回」
大数の法則を働かせるためには、最低でも母数が1000件以上必要なので、チャートが5年分あるとすれば年間平均が200回となります。

>(2)例えば「着眼点が1年間に600回発生」
かまわないのではありませんか? 単に、年間600回あるという事実が存在するだけです。 このような事実を主観で味付けした瞬間に、統計としての価値を失います。

Posted by 南部藩札 at 2016年05月28日 01:58
南部藩札さん

白樹です。
早速のご回答ありがとうございます。

>
>>(1)「着眼点が1年間に200回」
>大数の法則を働かせるためには、最低でも母数が1000件以上必要なので、チャートが5年分あるとすれば年間平均が200回となります。

ありがとうございます。

データ分析の入口で「集めるべきサンプル規模」に迷っていました(まだ迷ってますけど)。やはりその分野での経験がモノの言うのかもしれません。私は相場の研究は始めたばかりの立場です。南部藩札さんのコメントにありますような「最低でも母数が1000」、「5年で700は下限」、「10年で700の頻度では収益性が難」というご判断に、素直に感銘を受けています。これが経験や能力を得た方と持たざる者の大きな差かな・・・と。

他力本願ながら、まずは、この記事で教えて頂いた数値を拠り所に、データ収集と検証を実施してみたいと思っています。



>(2)例えば「着眼点が1年間に600回発生」
>かまわないのではありませんか? 単に、年間600回あるという事実が存在するだけです。 このような事実を主観で味付けした瞬間に、統計としての価値を失います。

ありがとうございます。

言われてみて「なるほど」と感じます。主観を取り除いて「事実だけを見る」。データ分析では当然のこと、大前提なのでしょうね。

しばらくトレードコンセプトの考察〜売買ルールの検証まで数サイクル回して、再度振り返ってみます。「自分で考えられるようになること」を優先して進めようと思います。
Posted by 白樹 at 2016年05月28日 18:23
白樹さん、
たったこれっぽちの作業をやるかやらないかが、運命の分かれ道となります。 やったからといって将来が保障されるわけではありませんが、やらない人は遅かれ早かれ自滅の道をたどります。
共に精進しましょう。

Posted by 南部藩札 at 2016年05月28日 20:06
南部藩札さん

白樹です。
ご回答、激励のお言葉をありがとうございます。


>たったこれっぽちの作業をやるかやらないかが、運命の分かれ道となります。


ありがとうございます。肝に銘じます。

この言葉は重いです。「辞めるまで続ける」覚悟がなければ「これぽっちの作業」もやれないのでしょうね。私にはまだ自身の覚悟を証明できる段階には到達していませんが、「小さな努力の無限の継続」をモットーに精進します。

なーんて考えこみながら息子にバリカン当ててたら、アダプター(髪を何センチに切るか設定するパーツ)を装着し忘れて、ハゲを作ってしまいました・・・許して息子。考えすぎ、思い詰め過ぎは無用ですね。直近の考えるフェーズは終わったので全力でデータ収集です!

今回は貴重なお時間を頂きありがとうございました。この投稿は単純にお礼です。ご返信不要ですので読み飛ばしてください。

また、他の記事で質問させて頂く機会があるかもしれませんが(サイコサイバネティクスが滅茶苦茶気になってます)、その際にはどうぞよろしくお願いいたします。
Posted by 白樹 at 2016年05月29日 21:11
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状況が問題なのではない。 自分の在り方が問題なのだ。

Cicumstances do not determine state of being.
State of being determines circumstances.