2015年05月17日

確率的優位性とは?

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常日頃から口にしている「確率的優位性のある売買ルール」とはいったい何でしょう? 分かり易く表現し直すと「儲かることが証明されている売買ルール」です。 儲かるとは、規定回数以上のトレードをした時にスコアがトータルでプラスになっている状況です。

儲かることの証明には統計的事実を用います。 統計的事実を得るためには、大数の法則が働くだけの十分な数の標本サンプルを集め、そこで働く確率を調べます。 たとえば、コイン投げの統計的事実を調べるには、コインを投げた標本を千個集め、表が出る確率を調べます。 トレードでの例は、ダブルトップのチャートを千件集めて下げトレンド発生確率を調べます。

次に、得られた確率に適合するリスクリワード比を調べ、損切り幅と利確幅を決定します。 事象発生確率が二分の一ならば、損切り幅:利確幅=1:2、三分の一ならば、損切り幅:利確幅=1:3です。

これらの作業をすることにより、規定回数以上のトレードをした時にスコアがトータルでプラスになっている売買ルールを創ることができます。 コイン投げのゲームに例えると、リスクリワード比1:2で表に1000回賭け続けることによりスコアがプラスになります。

最後に、明文化した売買ルールを使ってForex Tester2で1000回以上のトレードをすることにより、売買ルールの確率的優位性を検証します。 ここで、スコアがプラスになっていない、予定のパフォーマンスが得られない等、検証結果が思わしく場合は、売買ルールの具体化が緩い、売買ルール通りにトレードをしていないことが主な原因となります。

確率的優位性を検証した売買ルールで行うトレードを、コイン投げのゲームに例えて理解を深めましょう。
◆チャートに現れたサインはコインが投げられた瞬間を教えてくれます。
◆レートが決済ラインに到達した時がコインが落ちて静止した瞬間です。
◆個々のゲームの勝敗に関係なくスコアがトータルでプラスになります。
◆ゲームの結果を予想しても事象の発生確率は変わりません。
◆売買ルールがもたらす期待値と利回りが予め分かっています。
◆売買ルールを破ると確率的優位性を棄損し、スコアがマイナスになります。

確率的優位性がある売買ルールを使用する最大の利点は、値動きを予想せずに儲けられることです。 なぜならば、トレーダーが仕掛けるトレードは、全て、統計的事実に基づいているからです。 ルールに従って同じ行動を何回も正確に繰り返すことによって、スコアがトータルでプラスになります。

わーい(嬉しい顔) どうせトータルでプラス 手(チョキ)


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posted by 南部藩札 at 14:04 | Comment(0) | TrackBack(0) | トレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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状況が問題なのではない。 自分の在り方が問題なのだ。

Cicumstances do not determine state of being.
State of being determines circumstances.