2016年06月19日

ルール遵守技術の習得方法



絶対に利益を出せない人の特徴

怠惰な人、感情をコントロールできない人
それに、手っ取り早く儲けようなどと思っている人

ジェシー・リバモア


この記事は、読者の白樹さんから頂いたコメントへのレスを焼き直したものです。 後日、読み返してみたところ、トレーダーを目指す方たちに役に立つ内容でしたので、改めて、記事として掲載することにしました。 私に気付きを与えてくださった白樹さんに感謝いたします。

鶏と卵の論争ではありませんが、トレーダーを目指す方々がなすべき修業は、ルール創りが先か、ルール遵守技術習得が先か、大いに悩むところではあります。 これについては、読者のImaiさんから、かつてコメントがありました。

名著ゾーンの著者であるマーク・ダグラスがすすめる修業順序は、ルール遵守技術習得が先で、ルール作成技術習得は後になります。 ルールを作ることができても遵守できなければトレードで儲けることはできませんから、これは、極めて的を得ているといえますし修業も効率的でしょう。

ただし、ルールは単能であり限られた相場状況でのみ通用するものです。 相場に変化が訪れてルールが値動きにはまらなくなった時に、ルールを自作できないトレーダーは自滅します。 したがって、ルール遵守できるだけでは、トレーダー修業が片手落です。

それでは、どのようにしてルール遵守技術を習得すればよいのでしょうか。 使用する売買ルールと通貨単位以外、全ての領域においてプロ・トレーダーと全く同じ行動をとることにより、訓練を積んでいきます。

安直なルールを使って、100通貨で、300〜500トレードをこなします。 例えば、移動平均13の反落売り・反騰買いは安易でとてもいいです。 移動平均の期間は各自の好みで構いません。 安直なルールであっても、売買ルールを紙に具体的に記述してください。
 ● 通貨ペア
 ● エントリーサイン
 ● 損切り幅、利確幅
 ● フィルター(損切り幅制限のみ)
 ● トレード禁止にするイベントを事前定義する
 ● イベントによるトレード禁止時間帯を事前定義する
Forex Tester2を使って500〜1000トレード実行して、安直なルールの確率的優位性とパフォーマンスを前もって調べておくと良いでしょう。

次のことをトレードルールブックに記述し厳守します。 違反しても大したことはありません。 トレードで儲けられる日が遠ざかるだけです。
 ● ルール遵守率95%以上を維持する
 ● レートがどちらかのラインに到達するまで決裁しない
 ● ドルストとクロス円の複数通貨ペア(ドル円を除く)
 ● 単一時間軸、単一建玉
 ● 月末締日まで損益を勘定しない
 ● 新聞・ニュースを含め、相場情報を読まない、聞かない
 ● 仲間と相場情報やトレード情報を交換しない
 ● トレード中は離席しない、飲食喫煙音楽鑑賞も不可
 ● 日々、場帳をつける
 ● トレードの度に、玉帳をつける
 ● マインド・ログをつける

トレードで儲けるためには、ルールに従ってトレードを実行できる能力がいります。 したがって、ルール遵守の修行中に使うルールの中身はテキトーで良いのです。

テキトーに損をして、テキトーに儲かるルールは若輩トレーダーのメンタルを強靭に鍛え上げます。 20円の損切りに歯ぎしりしルールを呪い、連敗に熱くなって損を取り戻そうと苦悶し、60円ぽっちの儲けを小馬鹿にする自分を、100通貨のトレードに見出すでしょう。

ルールに従って相場でトレードを実行するのは、若輩トレーダーにとって未知の世界の出来事です。 トレード中の出来事は自分の知識と理解の範囲を超えており、そのような体験を素直に受け入れることにより学習を積み重ねます。
 ● 事実を受け入れない
 ● 言い訳をする
 ● 失敗を認めない
 ● 自律しない
 ● 自制しない
トレードをしている最中のありのままの自分に向き合い、自己と自我に存在する問題と課題を解決する。 それが、ルール遵守技術習得の本質です。 「メンタルを鍛える」と俗に呼ばれています。


売買ルールはシンプルだが、
実行するのは容易ではない。
六文銭師匠

この言葉の真の意味が分かる日が訪れることを期待します。


わーい(嬉しい顔) どうせトータルでプラス 手(チョキ)


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お師匠様に感謝、相場に感謝、ルールに感謝、皆様に感謝、広告主様に感謝

posted by 南部藩札 at 10:00 | Comment(14) | TrackBack(0) | トレードについて | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
南部さん
売買ルールの記事に、今回の記事
最近大切な記事を書いていただき、
本当にありがとうございます。

ここからは本音で書かせていただきますが
こんなに大切な記事を何度も書いていただいたのに
何と自分が色んなことを直視せず
逃げ回り、面倒を避けようとするのか
何度も同じところをクルクル周り
続けているのか、叱る人は自分しかおらず、
自分を律しようとするが、うまくいかず
何度も何度もそんな自分に直面し
自分を再度奮い立たせ、またPCの前に
向かうことを繰り返す、そんな日々を送っています。

南部さんの記事を読むたびに
再度奮い立たせていただいている
ことにまず感謝をお伝えさせてください。

私にはまずはサイコサイバネティクスが
必要ですね。頭や知識はあっても
セルフイメージ、思考、行動、言動が
それを伴わなければ学んだだけですからね。

これから暑い夏がやって来ますので
ご自愛ください。
Posted by Imai at 2016年06月20日 19:10
Imaiさん、ご愛読ありがとうございます。

>何と自分が色んなことを直視せず
>逃げ回り、面倒を避けようとするのか

私も全く同じ道のりを歩みました。 これは皆が通る道だと思います。 うまく立ち回ろうとするから上手くいかないのですが、これを受け入れることができません。


>何度も同じところをクルクル周り続けている

そうしているうちに、ある日、パッと明かりが見えます。 その時に、今までしがみついている何かから手を放してください。 手を離せないならば、その理由を紙に書き、「それは本当なのか、自分の役に立っているのか」と自分に真摯に問いかけましょう。 取るに足らない何かにしがみついているのも、人のなせるわざのひとつです。

では、
お互いに精進しましょう。
Posted by 南部藩札 at 2016年06月21日 00:14
南部藩札さん

白樹です。いつも有益な記事をありがとうございます。
今回も楽しく拝読させて頂いています。

先日はアドバイスくださり大変感謝しております。現在は具体的な実行計画を作成しつつルール順守の訓練開始の準備を進めているところです。「能書きはいいからさっさと実践トレードで訓練始めろよ」という内なる声が聞こえてきますが、いずれルールが守れなくなってきた時にこの記事のタイトルの件に決着をつけていないと、「訓練方法」に責任転嫁することが見え見えだったので、逸る気持ちを抑えつつ、うーむと考えていました。見透かされたような追撃に思わず吹き出しました。

さて、ルール創りが先か、ルール遵守技術習得が先か、それはそれは、もぅ、大いに悩みます。なぜそんなに悩むか?その理由を追及すると「うまく訓練を立ち回ってやろうと考えているから」だという自身の内面に気付き呆れます。

「一朝一夕にはいかないよ」と気を取り直して、素人ながらに受け売りの情報を列挙してみると・・・

・どちらが先といった明確な正解はなく、自身に合わせて選択するのが良さそうだ。
・どちらを先に実行開始しても辿り着く出口は同じのようだ。
・2つの能力に資金管理能力を加えて、それらのどれが欠けても生き残れないようだ。
・そして3つの能力はいずれも他方の一定レベル到達を前提とし相互依存しているようだ。

自身の特性を顧みた時、すぐに結論が出ました。「まず初期段階は真似事で良いので、ルール遵守訓練、ルール作成訓練を並行する」としました。並行がいずれ連動となりサイクルを経て、資金管理を巻き込むイメージで自身の成長シナリオを図に描いてみました。時間配分が難しいかもしれませんね。まぁ全く分かってない者のシナリオなのですぐに再描画されます(笑)。が、その時に進め方を考察する視点と能力が進化していることも期待したいです。

何やら初心者の無粋で一方的な書き込みになってしまい恐縮です。いつの日か良い報告ができるように精進します。


>>Imaiさん

はじめまして。コメント拝読いたしました。

苦労されていらっしゃるようで、読んでいて、注射の順番を待つ子供のような心境になりました。。。

とは言え、まだ私は未体験者なので実はワクワク感も強かったりします。近い将来にガーンと打ちのめされる予定ですので、その際には、ここのコメントを参考にさせて頂きたいです。若輩者ですがどうぞよろしくお願いいたします。

このような場を提供してくださる南部藩札さんに感謝して一緒にがんばりましょう。お互いに突破できると良いですね!
Posted by 白樹 at 2016年06月21日 03:19
南部さん
コメントありがとうございました。

早速移動平均13で反騰反落でルールを
作ろうとしましたが、上手くいきません(笑)
ここでつまずくのかと、悔しい思いしながら
ここ数日悪戦苦闘しております。

シンプルに作りつつ、明確に規定しできるよう
作ろうとしておりますが....。
いっそゴールデンクロスとか、すごく明快で簡単な基準にして練習しようかと考えてしまいます。

Posted by Imai at 2016年06月21日 17:13
白樹さん、ご愛読ありがとうございます。

>うまく訓練を立ち回ってやろうと考えているから
ここに気が付くとは、大したものですね。 要領よく仕事をこなして何が悪いのか、私はさっぱり納得がいかず、よく、師匠に食ってかかったものでした。(爆笑)

修業中に相場で儲けられることはありませんし、儲ける必要もありません。 一見理不尽と思える体験をたくさんしてください。

では、共に精進しましょう。




Posted by 南部藩札 at 2016年06月21日 19:00
南部さんすみません、場所をお借りします。

白樹さん
コメントありがとうございました。
私は多分白樹さんより後発になると思いますよ。
私は南部さんや、白樹さんが書かれているように
どうにか上手く立ち回って訓練を
効率よくやってやろうとして
もがきました(笑)

資金管理ですが、南部さんのお師匠さまの
六文銭さんのブログが参考になります。
タープ博士のポジションサイジング入門を合わせて読まれるといいと思います。

お互い精進して一貫性のあるトレーダーを
目指しましょう。
Posted by Imai at 2016年06月21日 19:26
Imaiさん、ご愛読ありがとうございます。

この記事は5分足トレードを前提に書きました。 それよりも長い時間足でトレードをする方には、移動平均13は中途半端な傾向があり必ずしもフィットしないでしょう。  そして、値動きが早く激しいFXには、ゴールデンクロス・デッドクロスよりも、逆張りの方が向いています。

気分を変えて、
一分足や五分足でトレード練習をしてみてはいかがでしょうか。 一分足で13よりも短い期間を設定して、綾押し目・綾戻しトレードを練習してはいかがでしょう。 利確幅を小さくして、小刻みに採っていくトレード・コンセプトです。

トレードは実技ですから、練習しなければ上手くなりません。 初心者が下手なのは当たり前です。 ルールを創れない、ルールを守れないから練習するのです。 

人生の質的問題は自分の信念に根差している。(マーク・ダグラス) 驚くことに、自分のものと信じている信念の多くが他人や社会から由来したものです。 このような信念を払しょくし本当の自分を見つけるには、ドクターモルツのサイコサイバネティクスが最適です。


Posted by 南部藩札 at 2016年06月21日 20:20
南部さん

貴重なアドバイスありがとうございます。
アドバイス後に1分足で簡単なルールを作成し
試したところ以前よりエントリー回数が増え
練習しやすそうだと感じました。
500回デモトレした結果期待値はマイナスになりましたが(笑)

ルールを守ることが本来の目的であるため
期待値マイナスでもいいかとも思いましたが
本来は期待値がプラスであり、それを知っているからこそ
どのエントリーも迷わずに実行できるようになるのが
演習の意味でもあると考え、ロスカット幅を
変えたり、条件を変え期待値プラスを目指しています。

ただ今のルールは本当に間抜けなので
丁度良さそうなのですが(笑)
こんなところで入るの?というのが多いので
演習向きかもしれません。

ありがとうございました。
Posted by Imai at 2016年06月27日 13:53
Imaiさん、ご愛読ありがとうございます。

月利10%程度で金持ちの仲間入りができるのですから、勝率3割、リスクリワード比1:3程度のルールになれば上出来ではないでしょうか。 

敗率7割で儲かる秘訣は損切り幅と利確幅の関係にあるのですから、どんな条件かは分かり兼ねますが、ルール創りで条件を弄るのは非効果的でしょう。

そもそも、トレードで儲け続けるためには、個々のトレードの勝敗などどうでもよく、ルールの勝率すらどうでもいいのですから、負けにくいルールや勝率が高いルールを創り出す必要がありません。

金儲けをするために相場で取引をしているのであって、相場で自分の正しさを証明するために取引しているのではありません。 正しい事をしているから儲かるというのであれば、トレーダーにとって正しい事とは、ルールに従い続けること以外にありません。



>今のルールは本当に間抜け

売買ルールとは本質的にそういう性質を持ち合わせているものですが、何か勘違いをしているのではありませんか? シンプルなバカチョンルールが最強なのですが...



>こんなところで入るの?

「こんなところ」の反対は「絶好のところ」です。 「絶好のエントリーチャンス」とは後付チャートに存在するものであって、トレード中に存在するものではありません。 

トレードの結果は常に不確定であり、値動きは常に中立ですから、トレードチャンスには、絶好も、最悪も、普通も存在しません。

したがって、優れたトレードチャンスに合わせてサインが出るように各種条件を弄繰り回すと、売買ルールは永遠に完成しません。

たとえ自分が作ったルールであっても、直感的にエントリーしたいと感じるポイントでエントリーサインが出ることはほとんどありません。 むしろ、トレーダーが入りたくない、ヘンテコリンなところでエントリーサインが出ることのほうが圧倒的に多いです。

若輩トレーダーが直感的にエントリーをする所とエントリーを避ける所は、浅薄な経験知や知識に由来するものです。 他方、売買ルールが示すエントリーサインは、統計学的にトレードを仕掛ける価値がある値動きになったことを示しています。 したがって、若輩トレーダーの直観は売買ルールに劣ります。

しかし、売買ルールに従うとたくさんの収益機会を逃しますので、期待したほどの儲けが出ません。 もちろん、この収益機会とは後付チャートで明らかになるものですが、単能なルールに従った故にたくさんの収益機会を逃してしまい、とても悔しい思いをします。

悔しさを抑えることができないと、若輩トレーダーはルールに言い掛かりをつけた挙句、ルールに多能性や万能性を求め手直しを始めます。 これにより、ここまでの修行過程が水の泡になります。

また、若輩トレーダーは、ルール遵守判定技能が自分に甘い初心者レベルなので、判定が揺らいでいたり、偏向していたり、見誤っていたり、見逃したり、優柔不断であることが少なくありません。 したがって、ルール遵守率が100%なのに所定のパフォーマンスが出ないなんてのは、日常茶飯事です。 遵守率95%以上の場合に所定のパフォーマンスが出ているかどうかで、修行の達成度を測るのです。

このような事情があるので、若輩トレーダーは、馬鹿でも実行できるシンプルな売買ルールすら遵守することが困難なのです。

これは、相場の値動きなどという、決して分かり得ない物事を対象にして金儲けをしている自覚が、若輩トレーダーに根付いていないことに原因があります。

先を知らなくても相場で儲けられる事を体得しているトレーダーは、ルールに確率的優位性を持ち込みつつ、内容をそぎ落として、馬鹿にでも実行できるほど単純化します。

値動きの先を読んで儲けようとする若輩トレーダーは、ありったけの理屈、知識、技術をルールに動員して、値動きの確証を取ろう、損を避けよう、勝ちを増やそうと、あがきます。 

本来、トレードとは簡単なものです。 それを難しいものにしているのは、若輩トレーダー本人なのですから、修業が必要なのです。


Posted by 南部藩札 at 2016年06月27日 22:27
南部さん

ご返答ありがとうございます。

>月利10%程度で金持ちの仲間入りができるのですから、勝率3割、リスクリワード比1:3程度のルールになれば上出来ではないでしょうか。 

まさにその通りだと思います。現在リスクリワード1:3で
勝率25%ですので、確率的優位性がなく、
現在はリスクリワードを1:3.5や1:4になるように
損切り幅と利確幅を変えることで期待値がプラスになるのか
検証していました。

それでも期待値がマイナスになったので
次にトレンド認定に使っていたPIPS幅を変更し
(20分以内に10PIPS→20分以内に20PIPS)
検証しようかと思っています。

>そもそも、トレードで儲け続けるためには、個々のトレードの勝敗などどうでもよく、ルールの勝率すらどうでもいいのですから、負けにくいルールや勝率が高いルールを創り出す必要がありません。

私も勝率が高いほうがいいとは思いません。
期待値がプラスになれば、そのルールに確率的優位性があり
そのルールを守れば例え20連敗しても問題ないと思っています。

>シンプルなバカチョンルールが最強なのですが...

私もそう考えます。私も最初に検証する場合は
そのルールに理屈や意味を考えず、
取りあえず明確に定義でき
守れるものなら、あとは考えず500トレードして
期待値を見ることでしか評価しません。
期待値がプラスであれば良いルール。
同じ条件で違う日時で再度検証して
期待値が満足するものかを検証できればよいと思っています。


>優れたトレードチャンスに合わせてサインが出るように各種条件を弄繰り回すと、売買ルールは永遠に完成しません。

トレードチャンスに合わせるために条件を変えたりも
現在はしていません。そうすることで
その時はよくても変化に対応できない
一時的なルールになるのではと考えるからです。

>トレーダーが入りたくない、ヘンテコリンなところでエントリーサインが出ることのほうが圧倒的に多いです。

このことはすごく感じます。こんなところで?っと。
ただあまり深く考えず、失敗しても気にせず
都度のロスはトレードにとって料理の材料であり
利益を得るには必要なこと。
ロスは避けようがなく、避ける必要もなく
検証の結果、期待値が1以上なら
確率的優位があるのだから
損は積み重ねるべきものと認識しています。

このような認識でルール作りをしているのですが
認識間違いがありますでしょうか?
もちろん頭で認識していることと、
できることは大きな溝があることであると
思っていますが、何か認識不足があれば
再度ご指摘いただければ幸いです。
Posted by Imai at 2016年06月28日 12:28
Imaiさん、ご愛読ありがとうございます。

コメントを読んで違和感があったのでしばらく考えていました。 主なは疑問は次の二点です。

  1.期待値の計算もしくは理解
  2.確率的優位性に関する理解

WikiPediaによると期待値とは確率変数の実現値を確立の重みで平均した値です。 例えば、サイコロの出る目の期待値は3.5です。

トレードにおける確率的優位性とは、トレードで勝つ確率が負ける確率を上回っている事ではありません。 また、ダブルトップから下げトレンドになる確率が、ならない確率を上回っている事でもありません。

そして、期待値と優位性には因果関係がありません。 確率を利用した売買ルールには固有の期待値があり、トレード回数を増やすほど、トレード毎に期待値相当のPipsを獲得した状態に限りなく近づいていきます。


誤解を恐れずに説明すると、「トータルでプラス」になるならば、その売買ルールには確率的優位性があります。 そして、期待値とは収益性です。


ラスベガスのカジノ場は、博打で勝つ回数がお客よりもトータルで多いから儲かっているのではありません。 なぜならば、常に不確定であるギャンブルの勝敗を制御するも予測することもできません。

したがって、カジノ場は、「自分に都合の良いルールをお客に強制する」ことによって、トータルで儲けています。 確率的優位性の所在は「自分に都合の好いルール」にありますが、カジノ場側のギャンブル勝率が50%を超えているのではありません。

300勝700敗ですら、リスクリワード比=20:60で、4000Pips稼ぎ出します。 単利だと元手は何倍になっているでしょう? 複利だと何倍になっているでしょう?

トレードで負け越していても儲けることができるのですから、優位性とは儲かることであって、トレードでの勝ち方や負け方ではありません。



これ以降は、些末なポイントです。

確率には揺らぎがありますから、正確な数値計算に基づく調整をしても何の効果も得られません。 小数点や一の位は切り捨てて、10単位の切れの良い数字にそろえてシンプルにします。

例えば、勝率が25%ならば20%と解釈します。 そして、リスクリワード比を1:3.5にするのではなく、1:4か1:3にします。 

時間と値幅の尺の使い方ですが、時間軸を短くし過ぎても、長くし過ぎてもトレンドに乗ることができません。 分単位というよりも、時間単位にしたほうがシンプルです。

いずれにせよ、ルールを自作するのであれば、「どんなチャートを描いた時に、どこからどこまで取りたいか」という、トレード・コンセプトが必要です。 そうでないと、何かを変えては試してみる雑作業を繰り返すことになります。

Posted by 南部藩札 at 2016年06月28日 23:29
Posted by Imai at 2016年06月29日 11:51
Posted by Imai at 2016年06月29日 17:45
Imaiさん、ご愛読ありがとうございます。

小さな誤解や勘違いを取り除いていくことによって、トレーダーは成長していくのです。


期待値の計算は、まだ、おかしいような気がします。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9F%E5%BE%85%E5%80%A4」に、「サイコロの目の期待値」と「くじ引きの期待値」の求め方があるので参考になさってはいかがでしょうか。

色々な算式があるでしょうが、「サイコロの目の期待値」のようなシンプルで原理的な算式を使いづづける姿勢が必要かもしれません。 期待値の算式を複雑で高度にしたところで、トレードのパフォーマンスが向上することはありませんから。

同じ理由で、期待値よりも平均利益(Pips)で構わないのではないでしょうか。 なぜならば、トレード回数を増やすほど、トレード毎に期待値相当のPipsを獲得した状態に限りなく近づいていくからです。

確率的優位性の件は、とても多くの人が誤解したまま納得しています。 トレードとギャンブルにおける優位性とは、損益であって勝敗ではありません。 なぜならば、ゲームの勝敗は制御することも予定することも不可能です。


相場の事を知れば知るほど、トレードで儲けることが難しくなります。 ですから、確率的優位性があるルールを創る時は、「知っている事をどんどん捨てて行く」事が必要です。 知っている事の少なくても95%はトレードの収益性に影響しません。 ビギナーズラックの秘密はここにあります。


Posted by 南部藩札 at 2016年06月29日 19:38
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状況が問題なのではない。 自分の在り方が問題なのだ。

Cicumstances do not determine state of being.
State of being determines circumstances.