2016年11月28日

トレードで儲からない理由 トレンドライン

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相場で傷を負いたくなければ、
事実、現実、論理から1ミリたりとも離れない事だ。

ジェシー・リバモア 息子に語る



標準的なトレンドラインの引き方はありません。 どのようなトレンドラインを引くかは各自の自由ですから、1000人いれば数百通りのトレンドラインが現れます。 明白なのは、あなたが引いたトレンドラインを意識してレートが動くことは決してないことです。 したがって、トレンドラインを使って儲けられるかどうかは眉唾ものだという。 本当だろうか?

嘘である。 推論の順序を逆さまにして間違った結論に到達させています。 トレンドラインがトレードのタイミングを教えてくれるのではありません。 自分がトレードを仕掛けるタイミングに合わせてトレンドラインを引くのです。 ですから、トレンドラインを使って儲けることができるのです。 では、どのようにトレンドラインを引けばいいのでしょうか?

一つ目の方法は引き方を自分で規則化(明文化)することにより、トレードの再現性を持たせます。 二つ目の方法は移動平均線をトレンドラインとして使います。 どちらの場合も、相場局面が調整である場合はトレンドラインを観ること自体が無意味ですから、相場局面をトレンドと調整に区分する定義(時間当たりの変動幅)を予め作成しておかなければなりません。 例えば、3時間で50Pips変動したらトレンド、それ以外を調整というように区分します。 これを「時間と値幅の尺」とよびます。

どちらのトレンドラインを使ってもかまいませんが、それよりも先にやるべきことがあります。 「どのようなチャートになった時に何処からどこまで採りたい」という、トレードコンセプトを創ることです。 ルール創りの順序を間違えているから、トレンドラインを使って儲けることができないのです。

トレンドラインの作成例
Forex Testerを使用

1.「100Pips超えの上げトレンドが発生している時によく見かける、ちょっとした反落でエントリーして50Pipsいただく」というトレードコンセプトを創ります。 簡単に言えば、綾押し目買いです。

2.蝋燭足しかない5分足を5年分引っ張り出して、「ちょっとした反落から50Pips上昇」している箇所を見つけ出して赤丸で囲んで印をつけて行きます。

3.移動平均線のパラメーターを弄繰り回して、「ちょっとした反落」に最もよくフィットするパラメーター値の組み合わせを見つけ出します。 もちろん、全ての「ちょっとした反落」にフィットするわけではありませんから、歩留まりの最もいいものを落とし処にします。 移動平均線を使わない方は、どう描けばフィットするか統計(主に角度)をとっていきます。

4.フィットしている「ちょっとした反落」のうち反落していくものや、押し目になっていくものを見つけ出します。 多くの場合、移動平均線の傾きが平らか右下がりになっていますから、移動平均線と言うトレンドラインの傾きをフィルターに使います。 移動平均線を使わない場合、所定の角度で描いたトレンドラインよりも緩い角度でレートが変動していきますので、これをフィルターします。

5.「ちょっとした反落」が何Pipsあるのか統計をとり、ざっくりとした損切り幅を決めますが、資金管理で定めた損切り幅を超えてはいけません。 損切り幅によっては当初の利確幅を見直す場合があります。

6.明文化した売買ルールをバックテストして、ドローダウンとパフォーマンスと期待値を求めます。


非常にざっくりとしていますが、これが儲かるトレンドラインの作り方です。 繰り返しになりますが、トレードコンセプトを決めてから、それに適合するトレンドラインの引き方を決めます。 この順番を間違えているから、トレンドラインを引いても儲からないのです。 最後に、


やってはいけない事


1.トレンドラインを複数の売買ルールで共有する
例えば、綾押し目買いのトリガーに使うトレンドラインを、押し目買いやゴールデンクロスのトレンドラインに使わない。 押し目買いのトリガーとなるトレンドライン、ゴールデンクロスのトレンドラインは別々に作ること。 よく見かけるチャートに移動平均線が複数ある理由はこれです。

2.売買ルール間の競合を放置する
トレンドラインが複数ある場合に両方のトリガーを同時に使うとトレードの実行が混迷します。 綾押し目でエントリーした後は決済が終わるまで押し目のトリガーを無視するといったように、トリガーが競合しないように取り決めます。

3.トレンドラインのクロスに意味付けをする
複数のトレンドラインがある場合、それが交差することには何の意味もありませんのでトリガーにしてはいけません。 トレンドラインAとトレンドラインBは、それぞれに異なるトレードコンセプトによって描かれているものです。


大勢の判断は不可能であることを十分に納得し受け入れる。
世にいう大勢とは夢みたいな予想と五十歩百歩である。

林 輝太郎




わーい(嬉しい顔) どうせトータルでプラス 手(チョキ)



お師匠様に感謝、相場に感謝、ルールに感謝、皆様に感謝、広告主様に感謝


posted by 南部藩札 at 21:40 | Comment(3) | TrackBack(0) | トレードについて | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
こんにちは。いつも勉強させていただいておりありがとうございます。
ご質問させて頂きたいのですが、時間当たりの変動幅の箇所で時間と値幅の尺があります、三時間で50pips変動でトレンドと記載されてますが、これは三時間で50pips変動箇所を確認しその後綾押し目買50pips上昇が起きたら赤マルしていくということでしょうか?
Posted by at 2017年03月18日 16:57
そのとおりです。 勝ちパターンだけを選んで移動平均線をフィットさせてください。 
Posted by 南部藩札 at 2017年03月18日 21:32
ありがとうございます、早速データを集めます
Posted by at 2017年03月30日 21:12
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